数量化股票投资：技术与策略

第一章导论
数理金融礼赞
数量化股票管理的应用研究
为什么实施数量化过程？
进入壁垒
数量化股票投资的展望
第二章金融计量经济学I：线性回归
历史记载
协方差和相关系数
回归、线性回归和投影
多变量回归
分位数回归
回归诊断
回归的稳健性估计
分类回归树
总结
第三章金融计量经济学II：时间序列
随机过程
……

弗兰克·J.法博兹，耶鲁大学管理学院金融实务方向的教授和卡尔斯鲁厄大学统计、计量与数理金融学院的合聘教授，耶鲁大学金融国2007年获得了CFA协会授予的C.StewartSheppard奖。著有《金融学中的贝叶斯方法》（2008）、《金融计量学：从基础到高级的建模技术》（2007）等图书。
塞尔吉奥·M.福卡尔迪，尼斯高等商学院的金融学教授和总部设在巴黎的天祥集团咨询公司的创办合伙人，《投资组合管理》杂志编辑委员会的成员。
彼特·N.科姆，纽约大学柯朗数学科学研究所金融数学硕士项目的副主任和副教授以及总部位于纽约的Heimdall集团金融咨询有限责任公司的创办合伙人。
赵胜民，南开大学金融学系金融工程学教研室主任、金融工程专业博士生导师。天津大学系统工程研究所系统工程专业博士毕业。曾就职于天津大学管理学院金融工程研究中心。研究领域为金融工程、线性控制系统、生存理论。讲授“微分方程”、“随机过程”、“金融经济学”、“金融工程”等课程。

本书介绍了目前高级股票投资组合定量管理中最常见的技术、工具和策略，包括回归分析、主成分分析、时间序列分析、算法交易、贝叶斯组合很优化技术、鲁棒组合很优化等。在很多前沿领域，作者提供了该领域近期新的有应用价值的研究成果。 本书的读者对象是想要了解股票投资组合定量管理领域近期新进展的学生、学者和金融从业人员。

定价：为出版社全国统一定价；

文轩价：为商品的销售价，是您最终决定是否购买商品的依据；受系统缓存影响，最终价格以商品放入购物车后显示的价格为准；

新广告法规定所有页面信息中不得出现绝对化用词和功能性用词。

本店非常支持新广告法，但为了不影响消费者正常购买，页面明显区域本店已在排查修改，对于不明显区域也将会逐步排查并修改，我们此郑重声明：本店所有页面上的绝对化用词与功能性用词在此声明全部失效，不作为赔付理由。涉及“教育部声明”中的商品，均不代表教育部指定、推荐的具体版本，仅代表该商品的内容为指定、推荐书目。因极限用词引起的任何形式的商品赔付，本店不接收且不妥协。希望消费者理解并欢迎联系客服帮助完善，也请职业打假人士高抬贵手。