应用计量经济学：时间序列分析（原书第4版）

译者序
前言
教学建议
第1章回归分析概论1
1.1什么是计量经济学1
1.2什么是回归分析3
1.3回归方程的估计9
1.4回归分析实例11
1.5应用回归分析解释住房价格13
1.6小结14
习题15
附录1AStata应用18
第2章普通最小二乘法22
2.1用普通最小二乘法估计单变量模型22
2.2用普通最小二乘法估计多元回归模型25
2.3评价回归方程的质量30
2.4估计模型的拟合优度31
2.5错用调整的判定系数R2的例子33
2.6小结35
习题35
附录2A计量经济学实验室#138
第3章应用回归分析40
3.1回归分析的步骤40
3.2回归分析实例：餐厅选址45
3.3虚拟变量49
3.4小结51
习题51
附录3A计量经济学实验室#254
第4章古典模型56
4.1古典假设56
4.2β的抽样分布60
4.3高斯马尔科夫定理和普通最小二乘估计量的性质63
4.4标准计量经济学符号64
4.5小结65
习题65
第5章假设检验69
5.1什么是假设检验69
5.2t检验72
5.3t检验示例78
5.4t检验的局限82
5.5置信区间84
5.6F检验86
5.7小结89
习题90
附录5A计量经济学实验室#394
第6章模型设定：解释变量的选择95
6.1遗漏变量95
6.2不相干变量100
6.3误用模型设定准则的实例101
6.4设定搜索103
6.5选择解释变量的实例106
6.6小结108
习题108
附录6A其他设定准则112
第7章模型设定：函数形式的选择115
7.1常数项的应用和解释115
7.2备选函数形式117
7.3滞后解释变量123
7.4斜率虚拟变量124
7.5选择错误函数形式存在的问题126
7.6小结127
习题128
附录7A计量经济学实验室＃4132
第8章多重共线性135
8.1接近与不接近多重共线性135
8.2多重共线性产生的后果137
8.3多重共线性的诊断142
8.4多重共线性的补救措施144
8.5优选不要修正多重共线性的实例146
8.6小结147
习题148
附录8ASAT互动回归练习150
第9章序列相关性166
9.1时间序列166
9.2纯序列相关和非纯序列相关167
9.3序列相关性的后果170
9.4序列相关性的检验172
9.5序列相关性的修正176
9.6小结180
习题180
附录9A计量经济学实验室#5184
第10章异方差性185
10.1纯异方差性和非纯异方差性185
10.2异方差性的后果188
10.3异方差性的检验189
10.4异方差性的补救措施193
10.5完整的实例195
10.6小结199
习题200
附录10A计量经济学实验#6203
第11章回归课题研究205
11.1选择主题205
11.2收集数据206
11.3高级数据来源209
11.4对研究课题的实用性建议210
11.5撰写研究报告213
11.6回归分析的用户清单及应用指南213
11.7小结216
附录11A关于房价的互动练习216
第12章时间序列模型220
12.1分布滞后模型220
12.2动态模型221
12.3序列相关性和动态模型224
12.4Granger因果关系226
12.5谬误相关和非平稳性227
12.6小结233
习题234
第13章虚拟被解释变量模型估计方法236
13.1线性概率模型236
13.2二元logit模型240
13.3其他虚拟被解释变量模型估计方法245
13.4小结246
习题246
第14章联立方程模型249
14.1结构式方程和简约式方程249
14.2普通最小二乘法的偏误253
14.3二阶段最小二乘法255
14.4识别问题261
14.5小结264
习题264
附录14A变量误差267
第15章预测269
15.1什么是预测270
15.2比较复杂的预测273
15.3ARIMA模型277
15.4小结279
习题279
第16章实验和面板数据282
16.1经济学中的实验方法282
16.2面板数据287
16.3固定效应模型和随机效应模型294
16.4小结295
习题295
附录A答案299
附录B统计表316

沃尔特·恩德斯，美国亚拉巴马大学经济与金融学院教授，1975年获得纽约哥伦比亚大学经济学博士学位。恩德斯教授在许多期刊上发表过大量的富有建树的研究论文。
恩德斯教授与托德·桑德勒(Todd Sandier)曾因预防核战的行为研究而获得美国国家科学院的ESTES奖。在这个奖项的评语中提到，“……认知与行为科学任何领域的基础研究，运用规范分析或实证分析，或两者很好的有机结合的方法，增强了我们对核战危机的认识”。美国国家科学院颁发这个奖项用以表彰他们“用博弈论和时间序列分析的方法所做的共同研究，刻画了靠前恐怖主义分子的袭击对防御性反制措施的响应具有周期性和易变性的特征”。

本书是计量经济学领域的一部经典教材，全书始终贯穿由浅入深的学习过程，运用真实的数据举例，阐述关键概念，不但完整、精简，而且很好注重应用。本书通过案例阐释计量方法的实际应用，鲜有复杂的数学公式推导。全书的主题涵盖差分方程、平稳时间序列模型、波动性建模、包含趋势的模型、多方程时间序列模型、协整与误差修正模型以及非线性时间序列模型等内容。

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