基于宏观经济的信用风险度量与管理

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作  者 :
郭培栋
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图书 > 社科经管 > 经济 > 经济理论、法规
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  • 作 者: 郭培栋
  • 出版社: 经济科学出版社
  • 出版时间:2018-11-01
  • 开 本:其他
  • 页 数:0
  • 印刷时间:无
  • 字 数:140000
  • 装 帧:平装
  • 语  种:中文
  • 版 次:1
  • 印 次:无
  • I S B N:9787514161113

目录

第一章 引言
第一节 研究的背景和意义
第二节 现代信用风险研究概述
第三节 研究的基本思路与方法
第二章 信用风险定价理论概述
第一节 信用风险定价模型的基本理论
第二节 衍生产品定价基本知识
第三章 考虑宏观经济因素的可违约债券定价
第一节 基本假设
第二节 债券定价公式
第三节 数值分析
第四节 实证分析
第四章 考虑汇率风险的可违约债券定价模型
第一节 定价模型
第二节 定价公式
第三节 违约概率与信用价差
第四节 数值模拟
第五章 随机波动率下可违约债券定价
第一节 随机波动率模型
第二节 随机波动率下欧式期权的定价
第三节 随机波动率下可违约债券的定价
第四节 约化模型下可违约债券定价
第六章 博弈期权的定价研究
第一节 定价行为
第二节 定价公式
第三节 一般情形下较为博弈期权的定价公式
第四节 回望情形下较为博弈期权
第五节 回望情形下一般博弈期权
第六节 双币种博弈期权
第七章 结论
参考文献

作者简介

郭培栋(1973-):男,湖北黄冈人,博士,副教授.现就职于上海工程技术大学管理学院。毕业于上海财经大学学校金融数学与金融工程专业。主要研究领域涉及金融工程、风险管理以及金融衍生品定价等方面。主持和参与了教育部社科基金项目、国家自科基金项目、国家社科基金项目和上海市政府决策咨询课题等多项。在SSCI、CSSCI及CSCD等核心期刊上发表论文十余篇。

内容简介

郭培栋著的《基于宏观经济的信用风险度量与管理》对基于宏观经济的信用风险和相关衍生产品进行了定价建模分析。首先对考虑宏观经济变量、汇率风险和波动率风险的企业可违约债券的价格进行建模计算,其次对具有路径依赖和双币种特征的博弈期权进行了定价分析。本书的内容可以看着是对金融产品定价建模过程提供了一个详实的案例,本书涉及到的数学知识包括偏微分方程、随机分析和概率统计等。
本书对金融工程专业的研究生和金融管理等相关领域的实际工作者具有一定的参考价值。

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