媒体与资产价格的实证研究

第1章导论
1.1研究背景和研究意义
1.2研究思路、方法与本书的结构安排
1.3本书的创新及不足之处
第2章媒体与资产价格的研究综述
2.1引言
2.2媒体为什么重要
2.3媒体对资产定价影响的传导机制
2.4媒体偏见与市场效率
2.5本章小结
第3章中国财经媒体与资本市场
3.1引言
3.2中国财经媒体的发展历程
3.3媒体与投资者利益
3.4财经媒体对中国资本市场的影响
3.5本章小结
第4章媒体关注度和媒体情绪的测度方法
4.1引言
4.2文献回顾
4.3媒体关注度的测度
4.4媒体情绪的测度
4.5媒体情绪与股票指数收益率
4.6本章小结
第5章媒体关注度与个股横截面收益的实证研究
5.1引言
5.2文献回顾
5.3制度背景和研究假设
5.4媒体关注度的度量和描述性统计分析
5.5实证分析
5.6本章小结
第6章媒体情绪、股票市场收益率与成交量的实证研究
6.1引言
6.2文献回顾
6.3r户国的制度背景和研究假设
6.4研究设计
6.5实证结果与分析
6.6稳健性检验
6.7本章小结
第7章媒体情绪与个股横截面收益的实证研究
7.1引言
7.2文献回顾
7.3制度背景和研究假设
7.4样本数据选择和研究方法
7.5实证结果与分析
7.6媒体情绪对个股收益的预测能力分析
7.7本章小结
第8章结论与研究展望
8.1本书的主要结论
8.2不足和研究展望
参考文献

《媒体与资产价格的实证研究》在已有研究的基础上，通过借鉴现有的研究方法，系统地考察了媒体对资产价格的影响。为了研究媒体对资产价格的影响，首先需要对媒体报道进行量化。因此，本文首先对媒体从关注度和情绪两个角度进行量化做了基本介绍，采用财经纸质媒体和财经网络媒体作为样本，分别度量了媒体关注度和媒体情绪，为我们的实证分析奠定了坚实的基础。需要特别指出的是，由于媒体关注度的研究已经比较成熟，我们在已有研究的基础上，借鉴了游家兴和吴静（2012）的研究方法度量媒体关注度。但是，对于媒体情绪的度量并没有现成的成果可借鉴，因此我们首次尝试运用计算机自然语言处理的程序，以HowNet情感词和Loughran and McDonald（2011）情感词为基础，构建了一个适用于中国金融市场的正负面金融词汇词库，以此来度量中文新闻媒体报道的情绪。

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