蒂莫·泰雷斯维尔塔、达格·琴施泰姆、克莱夫·格兰杰著的《非线性经济时间序列建模(精)/诺贝尔经济学奖经典文库》既注重理论论证和方法演义,又运用经济数据给出实证分析。对每一经典实例数据,按建模步骤分别给出平滑转换自回归(STAR)模型和人工神经网络(ANN)模型建模。让读者体验到使用非线性模型拟合时间序列数据的全过程。然后又使用在样本内得到的估计模型,演示非线性时间序列模型的预测和预测评估。
本书对大数据时代改进宏观经济预测及加强金融风险、治理风险控制等方面具有重要的推动意义。
(芬)蒂莫·泰雷斯维尔塔(Timo Terasvirta),(挪威)达格·琴施泰姆(Dag Tjostheim),(英)克莱夫·格兰杰(Clive W.J.Granger) 著;杜江,吴良,张灵科 译
${book.publisher}
${book.totalsales}
5
¥78.20¥99.00